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金融期权日报:预计股指短期内呈现区间震动的走势

时间:2021-09-24 12:50人气:来源: www.nxcdfc.com

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2021 年09 月22 日,50ETF 跌1.28%,收于3.158,300ETF跌0.67%,收于4.895,300ETF跌0.74%,收于4.817,沪深300指数跌0.70%,收于4821.77。

上证50ETF 期权成交量PCR 为1.03,上一买卖日成交量PCR为0.82;持仓量PCR 为0.75,上一买卖日持仓量PCR 为0.79。上交所3000ETF 期权成交量PCR 为1.02,上一买卖日成交量PCR 为1.02;持仓量PCR 为0.96,上一买卖日持仓量PCR 为1.02。深交所300ETF 期权成交量PCR 为1.83,上一买卖日成交量PCR 为1.25;持仓量PCR 为1.01,上一买卖日持仓量PCR 为1.01。中金所沪深300 指数期权成交量PCR 为0.87,上一买卖日成交量PCR为0.78;持仓量PCR 为0.73,上一买卖日持仓量PCR 为0.77。

上证50ETF 期权重2021 年10 月平值期权隐含波动率为20.46%,标的20 买卖日历史波动率为18.93%。上交所300ETF 期权重2021年10 月平值期权隐含波动率为19.46%,标的20 买卖日历史波动率为15.35%。深交所300ETF 期权重2021 年10 月平值期权隐含波动率为19.85%,标的20 买卖日历史波动率为15.32%。中金所沪深300 指数期权重2021 年10 月平值期权隐含波动率为19.29%,标的20 买卖日历史波动率为16.24%。

昨日,股指低开,全天震动整理。8 月份制造业PMI 等数据环比继续回落显示需要不佳,市场对经济下行的预期使得股指上行空间受限。部分股票涨幅明显,浮盈资金兑现收益的意愿将增强,市场资金在板块间轮动为主,难以形成持续性向上合力。隔夜美联储会议鸽派言论使得美股反弹,市场情绪回暖,预计北上资金将恢复净流入A 股的态势。消息面上,国常会进一步释放稳增长的信号,研究拟定促进消费、落实有效资金投入与稳定外贸的举措。

在政策面稳增长与经济下行预期的相互博弈下,预计股指短期内呈现区间震动的走势。最近风险原因有所增多,隐含波动率亦或有所回升,操作上,可以择机打造卖出宽跨式方案。